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財管的協(xié)方差是什么意思
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你好！
在財務管理上，協(xié)方差是一個用于測量資產(chǎn)組合中某一具體投資項目相對于另一個投資項目風險的統(tǒng)計指標。
我們需要記住這個公式，兩項資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)×第一種資產(chǎn)收益率的標準差×第二種資產(chǎn)收益率的標準差。
舉例：假設A證券收益率的標準差是12%，B證券收益率的標準差是20%，AB證券之間的預期相關系數(shù)為0.2，則AB兩種證券收益率的協(xié)方差為（ ）。
計算如下：COV（A，B）=0.2×12%×20%=0.48%.
2022 01/21 19:36
84784983 
2022 01/21 21:41
那投資組合的標準差和協(xié)方差是什么關系
小五子老師 
2022 01/21 21:43
兩項資產(chǎn)收益率的協(xié)方差=兩項資產(chǎn)收益率之間的相關系數(shù)×第一種資產(chǎn)收益率的標準差×第二種資產(chǎn)收益率的標準差。
84784983
2022 01/21 21:54
意思是協(xié)方差就是標準差？
小五子老師
2022 01/21 21:58
上面就是協(xié)方差和標準差的關系式，是有什么問題嗎？
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