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老師，貝塔系數(shù)的計(jì)算公式Rp/(Rm-Rf)嗎
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資本資產(chǎn)定價(jià)模型中的貝塔系數(shù)計(jì)算公式：
R=Rf+β×(Rm—Rf)
R表示某資產(chǎn)的必要收益率；
β表示該資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)；
Rf表示無風(fēng)險(xiǎn)收益率，通常以短期國債的利率來近似替代；
Rm表示市場組合收益率，通常用股票價(jià)格指數(shù)收益率的平均值或所有股票的平均收益率來代替；(Rm—Rf)稱為市場風(fēng)險(xiǎn)溢酬。
2023 03/17 13:12
84785037 
2023 03/17 13:28
所以貝塔等于什么
84785037
2023 03/17 13:34
選項(xiàng)c對嗎？
耿老師 
2023 03/17 13:34
你好！按公式推導(dǎo)得出β＝(R-Rf)÷(Rm—Rf)
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