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現(xiàn)有甲、乙兩股票組成的股票投資組合，市場組合的期望報酬率為17.5%，無風險報酬率為2.5%。股票甲的期望報酬率為22%，股票乙的期望報酬率為16%。要求:（1)根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，計算兩種股票的β系數(shù);（2)已知股票組合的標準差為0.1，分別計算兩種股票的協(xié)方差。
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2023 03/26 22:34
廖君老師 
2023 03/26 22:40
您好1. 22%=2.5%%2bβ*（17.5%-2.5%） 解得β=1.3
2.協(xié)方差=β*標準差平方=1.3*0.1*0.1=0.013
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