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某一證券投資組合是由兩只股票和一只無風(fēng)險證券組合，第一只股票的收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.24，第二只股票的收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，兩只股票的相關(guān)系數(shù)為0.52，投資額比例為1.5:3.5，無風(fēng)險證券的收益率為6%，投資比重為投資總額的20%，要求:(1)證券投資組合的收益率 (2)證券投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差
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證券組合收益率=10%*1.5/5+14%*3.5/5=0.128
投資組合的方差=資產(chǎn)1的方差*資產(chǎn)1的權(quán)重的平方+2*資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)1的權(quán)重*資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差*資產(chǎn)2的權(quán)重*二者相關(guān)系數(shù)+資產(chǎn)2的方差*資產(chǎn)2的權(quán)重的平方
=0.24*0.24*1.5^2+2*0.24*1.5*0.32*3.5*0.52+0.32^2*3.5^2=1.803328
標(biāo)準(zhǔn)差=根號1.803328
2023 03/31 13:34
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