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2.假定A證券從第1年至第3年的收益率分別為20%、25%和15%,而B證券從第1年§第3年的收益率分別為15%、25%和20%,計算兩種證券投資收益的協(xié)方差。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，這個表達完了嗎
2023 06/13 02:24
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概率(P)0.20.60.2A證券收益率(%)-10%10%20%B證券收益率(%）5%7%12%則：（1）A、B證券的協(xié)方差為（）；（保留5位小數(shù)）（2）A、B證券的相關系數(shù)為（）；（保留2位小數(shù)）（3）若A、B證券組合中A證券為40%，B證券為60%，該組合的方差為（）；（保留5位小數(shù)）
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完全不相關的證券A和證券B，其中證券A的期望收益率為16%，標準差為6%，證券B的期望收益率為20%，標準差為8%。如果投資證券A、證券B的比例分別為30%和70%，則證券組合的標準差為（ ）。
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甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\\B\\C三種股票構成，資金權重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下：
B、C股票的預期收益率分別為10%和8%，當前無風險利率為4%，市場組合必要收益率為9%。
要求：
(1)計算A股票預期收益率。
(2)計算證券組合預期收益率。
(3)計算證券組合β系數(shù)。
(4)利用資本資產定價模型，計算證券組合的風險收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。
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"甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\B\C三種股票構成，資金權重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下：
B、C股票的預期收益率分別為10%和8%，當前無風險利率為4%，市場組合必要收益率為9%。
要求：
(1)計算A股票預期收益率。
(2)計算證券組合預期收益率。
(3)計算證券組合β系數(shù)。
(4)利用資本資產定價模型，計算證券組合的風險收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。"
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、某一證券，其收益率有幾種可能性，其概率分布如下:15%的概率收益率為S%:30%的概率收益率為7%:40%的概率收益率為10%:15%的概率收益率為15%請計算投資于該證券的預期收益率。如果已知1年期國債收益率為9.1%，該證券是否值得投資。
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