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3、無風(fēng)險證券的收益率為8%，市場證券組合的收益率為15%。要求:(1)如果某一投資計劃的β系數(shù)為1.2,計算該證券組合的風(fēng)險收益率。(2)如果短期投資收益率為16%，則該投資計劃是否可行?(3)如果某證券組合的必要收益率是16%，則其β系數(shù)是多少？算出這三個小問
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A公司持有A、B、C三種股票構(gòu)成的證券組合，其β系數(shù)分別是1.5、1.7和1.8，在證券投資組合中所占比重分別為30%、30%、40%，股票的市場收益率為9%，無風(fēng)險收益率為7%。
要求：（1）計算該證券組合的β系數(shù)；（2）計算該證券組合的必要投資收益率。
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甲公司持有A、B兩種證券構(gòu)成的投資組合，假定資本資產(chǎn)定價模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，β系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:15，并使得投資組合的β系數(shù)為1.75。
要求：
(1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。
無風(fēng)險收益率+1.6*市場組合的風(fēng)險收益率=21%；
無風(fēng)險收益率+2.5*市場組合的風(fēng)險收益率=30%；
解題步驟
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模型成立。其中A證券的必要收益率為21%，3系數(shù)為1.6;B證券的必要收益率為30%，β系數(shù)為2.5。公司擬將C證券加入投資組合以降低投資風(fēng)險，A、B、C三種證券的投資比重設(shè)定為2.5:1:1.5，并使得投資組合的3數(shù)為1.75。要求:1)計算無風(fēng)險收益率和市場組合的風(fēng)險收益率。2)計算C證券的β系數(shù)和必要收益率。
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甲旅游企業(yè)擬投資某證券組合，該組合由A\\B\\C三種股票構(gòu)成，資金權(quán)重分別為 40%、30%和 30%，β系數(shù)分別為 2.5、1.5 和 1。其中A 股票投資收益率的概率分布如下：
B、C股票的預(yù)期收益率分別為10%和8%，當(dāng)前無風(fēng)險利率為4%，市場組合必要收益率為9%。
要求：
(1)計算A股票預(yù)期收益率。
(2)計算證券組合預(yù)期收益率。
(3)計算證券組合β系數(shù)。
(4)利用資本資產(chǎn)定價模型，計算證券組合的風(fēng)險收益率和必要收益率，并據(jù)以判斷該證券組合是否值得投資。
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由于該證券組合的必要收益率12.75%大于該證券組合的預(yù)期收益率10.6%，所以該證券組合不值得投資。
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