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實(shí)務(wù)
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3、無風(fēng)險(xiǎn)證券的收益率為8%，市場證券組合的收益率為15%。要求:(1)如果某一投資計(jì)劃的β系數(shù)為1.2,計(jì)算該證券組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率。(2)如果短期投資收益率為16%，則該投資計(jì)劃是否可行?(3)如果某證券組合的必要收益率是16%，則其β系數(shù)是多少?老師是算出收益率不是報(bào)酬率
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(1)市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝15%-8%＝7% (2)必要報(bào)酬率＝8%+1.2×(15%-8%) ＝16.4% 由于預(yù)期報(bào)酬率小于必要報(bào)酬率不應(yīng)該進(jìn)行投資。 (3)16%＝8%+β×(15%-8%) 則＝1.14(1)市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率＝15%-8%＝7% (2)必要報(bào)酬率＝8%+1.2×(15%-8%) ＝16.4% 由于預(yù)期報(bào)酬率小于必要報(bào)酬率，不應(yīng)該進(jìn)行投資。 (3)16%＝8%+β×(15%-8%) 則＝1.14
根據(jù)證券市場線:K=8%+*(15% - 8%)=%此時(shí)投資報(bào)酬率16%低于必要報(bào)酬率 %,所以不宜投資。(3)16%=8%+β *(15% - 8%) β=
2023 07/02 12:43
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