免费问答

你好 Y的β題目給出了是1.2，Z股票的系統(tǒng)風險是Y的0.6倍，而β系數一種評估證券系統(tǒng)性風險的工具，所以Z的β=0.6*1.2 所以Z的股票風險收益率=β*（Rm-Rf）=0.6*1.2*（8%-3%）=3.6% Z的股票必要收益率=Rf+β*（Rm-Rf）=3%+0.6*1.2*（8%-3%）=6.6%