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老師，套期保值原理假設(shè)買的是看漲期權(quán)嗎？因為Cd一般為0.
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套期保值原理主要是用來規(guī)避價格風險的，它并不局限于買看漲期權(quán)還是買看跌期權(quán)。具體買哪種期權(quán)，取決于你希望保護的是哪種風險。
例如，如果你擔心未來某種資產(chǎn)價格會上漲，那么你可以購買看漲期權(quán)來鎖定一個購買價格。相反，如果你擔心價格會下跌，那么購買看跌期權(quán)可能更適合你。
而Cd一般為0，這個條件可能與具體的金融產(chǎn)品或模型設(shè)定有關(guān)。在某些情境下，Cd確實可能為0，但這并不意味著套期保值就一定是買看漲期權(quán)。
03/16 10:20
84784977 
03/16 10:26
那在計算套期保值原理的時候通常只需要求出Cu，而Cd默認為0了。
黃陸壹老師 
03/16 10:31
在計算套期保值原理時，確實經(jīng)常只需要求出Cu，而Cd默認為0。這是因為套期保值的主要目的是規(guī)避未來價格波動的風險，而通常關(guān)注的是價格上漲的風險，因此主要計算Cu（上行風險）。
Cu代表了當標的資產(chǎn)價格上漲時，通過套期保值策略可以獲得的潛在收益或節(jié)省的成本。它衡量了套期保值策略在價格上漲情況下的有效性。
而Cd通常表示當標的資產(chǎn)價格下跌時，通過套期保值策略可能產(chǎn)生的損失。然而，在套期保值原理的計算中，Cd往往被默認為0，這是因為套期保值的主要目標是保護投資者免受價格上漲的風險，而不是價格下跌的風險。當然，在某些特定的套期保值策略中，也可能會考慮Cd，但這并不是一般情況。
因此，在計算套期保值原理時，我們主要關(guān)注Cu的計算，而Cd通常被默認為0。這樣的處理方式簡化了計算過程，并突出了套期保值策略在規(guī)避價格上漲風險方面的作用。
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