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問(wèn)題已解決
用風(fēng)險(xiǎn)中性原理算出來(lái)的期權(quán)價(jià)值是看漲期權(quán)的期權(quán)價(jià)值對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好！ 學(xué)員您好，是的，對(duì)的
03/16 16:44
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老師，請(qǐng)問(wèn)從看漲期權(quán)價(jià)值，怎么推到看跌期權(quán)價(jià)值，風(fēng)險(xiǎn)中性原理或套期保值原理不都是對(duì)歐式看漲期權(quán)嗎？
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老師，
復(fù)制原理和風(fēng)險(xiǎn)中性原理，只能用來(lái)估算看漲期權(quán)的價(jià)值嗎？
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套期保值原理和風(fēng)險(xiǎn)中性原理考試都是考看漲期權(quán)？
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二叉樹(shù)模型和復(fù)制原理，風(fēng)險(xiǎn)中性原理估的是看漲期權(quán)的還是看跌期權(quán)的
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老師，利用套期保值原理計(jì)算出來(lái)的期權(quán)價(jià)值為什么說(shuō)是看漲期權(quán)的價(jià)值？不是期權(quán)的價(jià)值么？
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