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老師，利用套期保值原理計算出來的期權價值為什么說是看漲期權的價值？不是期權的價值么？
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你好，你看下概念，這個原理就是基于這個假設的，套期保值原理是無論到期日股票價格是多少，只要股票與買入的看漲期權的配置適當，就可以使風險完全對沖，鎖定組合的現(xiàn)金流量，即到期日股價上行時的現(xiàn)金流量等于股價下行時的現(xiàn)金流量
2024 04/20 19:42
王璐璐老師 
2024 04/20 19:44
加油 等你的好評哦
84784959 
2024 04/20 19:58
還是有點不明白
王璐璐老師
2024 04/20 21:18
你好，這個原理就是在看漲期權的基礎上推理出來的哈
王璐璐老師
2024 04/20 21:18
所以他算出來的價值就是看漲期權的價值哈
84784959
2024 04/20 21:25
就是把套期保值原理看成是看漲期權價值就行，對吧
王璐璐老師
2024 04/20 21:29
你好，對的，就是這個意思的
王璐璐老師
2024 04/20 21:30
加油 等你的好評哦
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