00:09:59
问题已解决
市場(chǎng)上有甲、乙兩種證券。甲證券未來(lái)可能的收益率及概率分布如下：收益率為10%的概率為40%；收益率為5%的概率為60%。乙證券的預(yù)期收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)離差為3%。則下列說(shuō)法中，正確的是（）。 A.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)高于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) B.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)小于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) C.甲證券的風(fēng)險(xiǎn)等于乙證券的風(fēng)險(xiǎn) D.無(wú)法判斷甲、乙證券風(fēng)險(xiǎn)的大小
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！很高興為您解答，請(qǐng)稍等
2024 03/19 08:26
84784948 
2024 03/19 08:33
老師好，算出來(lái)沒(méi)
廖君老師 
2024 03/19 08:36
您好，稍等，我正在做這個(gè)題，這是單選吧
84784948
2024 03/19 08:39
是單選，是單選，
廖君老師
2024 03/19 08:40
您好，甲證券期望值10%*40%%2b5%*60%=7%，期望報(bào)酬率反映隨機(jī)變量預(yù)期值的平均化，與風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有直接關(guān)系;，本題選D
84784948
2024 03/19 08:42
選A吧，用標(biāo)準(zhǔn)離差率核算
廖君老師
2024 03/19 08:45
您好，稍等，我重新來(lái)計(jì)算下哈
廖君老師
2024 03/19 08:52
您好，不好意思，讓您等久了
您好，甲證券期望值10%*40%%2b5%*60%=7%，方差 1/2*（（（10%-7%）* （10%-7%）%2b（5%-7%）* （5%-7%））=0.00065，標(biāo)準(zhǔn)離差率=(POWER(0.00065,1/2))/7%=0.364215,大于乙的標(biāo)準(zhǔn)離差為3%，標(biāo)準(zhǔn)離差率越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。
阅读 631
描述你的问题，直接向老师提问
891
意见反馈
