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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師可以幫忙解答下下圖第二小問,方差和標(biāo)準(zhǔn)差嗎
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您好,稍等,我具體看一下
2024 04/22 20:07
kobe老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/22 20:26
A股票投資比重1/10=10%
B股票投資比重2/10=20%
C股票投資比重3/10=30%
D股票投資比重4/10=40%
繁榮狀態(tài)期望報(bào)酬率:
15%*10%+20%*25%+30%*12%+40%*8%=13.3%
正常狀態(tài)期望報(bào)酬率:
10%*8%+20%*12%+30%*5%+40%*6%=7.1%
衰退狀態(tài)期望報(bào)酬率:
10%*-3%+20%*-5%+30%*-1%+40%*4%=0%
所以這項(xiàng)投資的期望報(bào)酬率為30%*13.3%+7.1%*50%+0%*20%=7.54%
方差:
[(13.3%-7.54%)^2+(7.1%-7.54%)^2+(0-7.54%)^2]/3=0.3%
標(biāo)準(zhǔn)差:
0.3%開平方5.48%
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