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假設(shè)無風(fēng)險報酬率（報價）為8%，D股票目前價格為25元。以D股票為標的資產(chǎn)，到期時間為半年的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的執(zhí)行價格均為25.30元，利用兩期二叉樹模型計算出的看漲期權(quán)價值為2.65元，則根據(jù)平價定理，該看跌期權(quán)的價值為（ ）元。 A．1.97 B．2.65 C．1.98 D．1.08
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C 標的資產(chǎn)價格S+看跌期權(quán)價格P=看漲期權(quán)價格C+執(zhí)行價格的現(xiàn)值PV（X），看跌期權(quán)價格P=看漲期權(quán)價格C+執(zhí)行價格現(xiàn)值PV（X）-標的資產(chǎn)價格S=2.65+25.30/（1+4%）-25=1.98（元）。
06/15 22:45
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2019
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