問(wèn)題已解決

教材實(shí)物期權(quán)擴(kuò)張期權(quán)：（6） 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為10%。擴(kuò)張期權(quán)與典型的股票期權(quán)類(lèi)似，可以使用BS模型，其計(jì)算結(jié)果如下： S0＝1384.54；X=2000；PV（X）＝1502.63；r_c=10%；σ＝0.35；t＝3： d_1的兩個(gè)計(jì)算公式算出來(lái)答案不一致？請(qǐng)問(wèn)這是怎么回事呢?老師能幫我看看是哪里弄錯(cuò)了嗎？

m1309_560018| 提問(wèn)時(shí)間：07/09 17:24
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趙老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，稅務(wù)師，從事輔導(dǎo)類(lèi)教學(xué)工作近十年，能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識(shí)運(yùn)用于實(shí)際工作，回復(fù)學(xué)員問(wèn)題一針見(jiàn)血，言簡(jiǎn)意賅。
已解答1687個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問(wèn)題答復(fù)如下：

本題的執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值是按照年復(fù)利計(jì)算的，所以需要使用第二個(gè)公式計(jì)算，不用第一個(gè)公式

祝您學(xué)習(xí)愉快！

07/09 18:01
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