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問題已解決
r=-1,組合標準差最小，可以完全分散風險嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
只能說“能夠最大程度地分散風險”，而不是完全分散
祝您學習愉快！
08/21 09:33
歐陽老師 
08/21 09:33
親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
只能說“能夠最大程度地分散風險”，而不是完全分散
祝您學習愉快！
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標準差衡量的是總風險，可是系統(tǒng)風險不能被分散，組合標準差如果可以為0的話豈不是和系統(tǒng)不能分散的說法相矛盾
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【例題·單選題】關(guān)于相關(guān)系數(shù)的說法中，正確的有（ ）。
A.相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應(yīng)越強
B.兩項資產(chǎn)組合相關(guān)程度越高，風險分散效應(yīng)越弱
C.相關(guān)系數(shù)等于0時，不能分散任何風險
D.只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標準差就小于各證券報酬率標準差的加權(quán)平均數(shù)
【答案】D
【解析】相關(guān)系數(shù)越趨近于+1，風險分散效應(yīng)越弱，相關(guān)系數(shù)越趨近于-1，風險分散效應(yīng)越弱所以選項A錯誤；當兩種資產(chǎn)完全負相關(guān)，風險分散效應(yīng)最強，當兩種資產(chǎn)完全正相關(guān)，風險分散效應(yīng)最弱，所以選項B錯誤；相關(guān)系數(shù)等于0，介于-1和+1之間，是可以分散風險的，所以選項C錯誤。
授課老師說B和D都是對的，這道題B是對的的嗎？
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老師:投資組合的相關(guān)系數(shù)等于1時不能分散風險，等于1時和等于0.9是的標準差，差不多。例如甲和乙的標準差是11%和15%，權(quán)重30%和70%，相關(guān)系數(shù)等于1時標準差13.8%相關(guān)系數(shù)0.9時標準差13.55%，這兩個標準差的值差不多，0.9時怎么分散風險的？不理解
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21. 下列關(guān)于證券投資組合的說法中，正確的是（ ）
A、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是市場風險，而不要求對可分散風險進行補償
B、證券組合投資要求補償?shù)娘L險只是可分散風險，而不要求對可分散風險進行補償
C、證券組合投資要求補償全部市場風險和可分散風險
D、證券組合投資要求補償部分市場風險和可分散風險
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選項c -1<r0，不是越接近-1 ，分散程度越大嗎
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