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問題已解決
兩期二叉樹模型求概率用的r應(yīng)該是到期時間除以2的計息期利率吧。如1年后到期，兩期二叉樹，求概率的r為半年期利率，是這樣的嗎。不是說r與期權(quán)到期時間相同的計息期利率嗎？可是上述期權(quán)是一年后到期啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
您是說這里的折現(xiàn)率
這里的r指的一期對應(yīng)的利率
如果一年的利率是10%，那么采用兩期二叉樹，一期就是半年，對應(yīng)的r-10%/2=5%
您按照這個來掌握
祝您學(xué)習(xí)愉快！08/22 11:37
王一老師 
08/22 11:37
親愛的學(xué)員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復(fù)如下：
您是說這里的折現(xiàn)率
這里的r指的一期對應(yīng)的利率
如果一年的利率是10%，那么采用兩期二叉樹，一期就是半年，對應(yīng)的r-10%/2=5%
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