問題已解決
老師,d不太明白。
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速問速答這個結(jié)論是針對協(xié)方差矩陣來理解的:因?yàn)閷τ诔浞值耐顿Y組合,協(xié)方差矩陣中協(xié)方差的個數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于方差的個數(shù)(方差很少,協(xié)方差很多)。所以只有協(xié)方差是重要的,而方差的作用是微不足道的,所以充分投資組合的風(fēng)險,只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的方差無關(guān)。如果不是充分投資組合,則既受協(xié)方差的影響,也受證券本身的影響。
2022 02/07 09:51
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