問題已解決

老師,d不太明白。

m7669_44268| 提問時間:2022 02/07 09:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
注會會計(jì)老師
金牌答疑老師
職稱:注會
這個結(jié)論是針對協(xié)方差矩陣來理解的:因?yàn)閷τ诔浞值耐顿Y組合,協(xié)方差矩陣中協(xié)方差的個數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于方差的個數(shù)(方差很少,協(xié)方差很多)。所以只有協(xié)方差是重要的,而方差的作用是微不足道的,所以充分投資組合的風(fēng)險,只受證券之間協(xié)方差的影響,而與各證券本身的方差無關(guān)。如果不是充分投資組合,則既受協(xié)方差的影響,也受證券本身的影響。
2022 02/07 09:51
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~