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風(fēng)險收益率=貝塔× (組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險收益率） 貝塔=風(fēng)險收益率／組合資產(chǎn)收益率-無風(fēng)險收益率 與 貝塔系數(shù)計算公式=證券的收益與市場收益的協(xié)方差÷市場收益的方差 前兩個公式和第三個公式有什么區(qū)別呢？

m7669_44268| 提問時間：2022 04/16 19:46
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
前二個公式，可以相互轉(zhuǎn)化 第三個公式，是其貝塔系數(shù)的定義公式，與前公式?jīng)]有必然關(guān)系
2022 04/16 21:17
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