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2.假設(shè)2018年4月10日，IMM的 9月到期澳元期貨價格是 0.7344，同時12月到期澳元期 貨價格是0.7844。已知9月期 貨與12月期貨的歷史平均價 差為-0.1，則套利者應(yīng) [填空1] 9月合約，同時 [填空2] 12月 合約。 若平倉時9月合約價格為 0.7869,12月合約未0.8574，則 套利者盈利 [填空3] 美元/澳 元.（若虧損寫負(fù)數(shù)。）
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抱歉，由于老師的個人能力有限，不能夠給出您完整的答案，咱們也是不涉及這么深入，建議您咨詢輔導(dǎo)相關(guān)問題吧 。①賣出 ? ②買入 ?③沒算出來
2022 12/16 16:59
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