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5.已知：現(xiàn)行國庫券的利率為4%，證券市場組合平均收益率為10%，市場上A、B、C三種股票的β系數(shù)分別為0.90、1.15和1.8；B、C股票的必要收益率分別為16%和23%。 要求： （1）采用資本資產(chǎn)定價(jià)模型計(jì)算A股票的必要收益率。 （2）計(jì)算A、B、C投資組合的β系數(shù)和必要收益率。假定投資者購買A、B、C三種股票的比例為1：3：6。

86045375| 提問時(shí)間：2023 02/20 00:39
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新新老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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2023 02/20 00:46
新新老師
2023 02/20 01:22
1A股票的必要收益率:4%+0.9*(10%-4%)=9.4% 2A、B、C投資組合的β系數(shù)=0.9*10%+1.15*30%+1.8*60%=1.515 A、B、C投資組合的必要收益率=9.4%*10%+16%*30%+23%*60%=19.54%
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