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實(shí)務(wù)
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6.某公司擬進(jìn)行股票投資，計(jì)劃購(gòu)買A、B、C三種股票，并設(shè)計(jì)了甲、乙兩種投資組合。已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5，他們?cè)诩淄顿Y組合下的投資比重分別為30%、50%和20%；乙投資組合下的風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。同期市場(chǎng)組合收益率為12%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。 要求： （1）計(jì)算A股票的必要收益率。 （2）計(jì)算甲種投資組合的β系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)收益率。 （3）計(jì)算乙種投資組合的β系數(shù)和必要收益率。 （4）比較甲、乙兩種投資組合的β系數(shù)，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)大小。
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2023 02/20 00:47
新新老師 
2023 02/20 01:33
1A股票的必要收益率=8%+1.5*(12%-8%)=14%
2甲種投資組合的β系數(shù)=1.5*30%+1.0*50%+0.5*20%=1.05
甲種投資組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=8%+1.05*(12%-8%)=12.2%
3乙種投資組合4%=8%+β*(12%-8%),則β=-1
必要收益率=4%
4甲投資組合的β系數(shù)的絕對(duì)值大于乙投資組合，甲投資組合風(fēng)險(xiǎn)更大
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