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證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是什么？
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證券投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差是指該組合中所有證券的收益率與組合收益率之間的偏差的平方的加權(quán)平均值的平方根。標(biāo)準(zhǔn)差是衡量證券投資組合風(fēng)險的一種常用方法，標(biāo)準(zhǔn)差越大，組合風(fēng)險越高。
2023-05-21 17:42:15
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下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有()。
A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險
B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險
C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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兩種證券組成的投資組合中，影響投資組合風(fēng)險的因素有()。
A 兩個證券的相關(guān)系數(shù)
B 投資組合的β系數(shù)
單個證券的標(biāo)準(zhǔn)差
單個證券資產(chǎn)在投資組合中的占比
268
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多選:老師幫解析一下3.貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差都能衡量投資組合的風(fēng)險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的表述中，正確的有（）A.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風(fēng)險B.標(biāo)準(zhǔn)差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風(fēng)險C.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值D.投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于被組合各證券標(biāo)準(zhǔn)差的算術(shù)加權(quán)平均值
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只要兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)小于1，證券組合報酬率的標(biāo)準(zhǔn)差就小于各證券報酬率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)，怎么理解？
1998
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某一證券投資組合是由兩只股票和一只無風(fēng)險證券組合，第一只股票的收益率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.24，第二只股票的收益率為14%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.32，兩只股票的相關(guān)系數(shù)為0.52，投資額比例為1.5:3.5，無風(fēng)險證券的收益率為6%，投資比重為投資總額的20%，要求:(1)證券投資組合的收益率 (2)證券投資組合的方差和標(biāo)準(zhǔn)差
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