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【計算題】（2017年節(jié)選）資產組合M的期望收益率為18%，標準離差為27.9%；資產組合N的期望收益率為13%，標準離差率為1.2。投資者張某和趙某決定將其個人資金投資于資產組合M和N中，張某期望的最低收益率為16%，趙某投資于資產組合M和N的資金比例分別為30%和70%。 （3）為實現其期望的收益率，張某應在資產組合M上投資的最低比例是多少？ 老師 我想問 這個題 用的是哪個公式，我沒看懂是哪個公式？
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18%×X+13%×(1-X)=16%，解得：X=60%。為實現期望的收益率，張某應在資產組合M上投資的最低比例是60%。
2021 02/17 12:07
84784963 
2021 02/17 12:13
我看不懂他的公式原型是哪個
84784963
2021 02/17 12:15
是根據這個來的么
代老師 
2021 02/17 12:17
這個就是個數學問題，18%，13%，兩個資產都投，要求獲得不低于16%，可以把整個投資看成100%，投資M的比率設為X，那么投資N的就是1-X，兩項加權平均16%，18%*X 投資M獲得的收益率，13%*（1-X），投資N獲得的收益率，兩項加在一起不低于16%
代老師
2021 02/17 12:19
不是根據這個算的，這個是算資產組合的風險
代老師
2021 02/17 12:20
資產組合的收益率=Σ個別資產的收益率*個別資產的權重
84784963
2021 02/17 12:22
我就想錯了，這里老師不懂，就整理公式，然后看題，覺得都對不上
84784963
2021 02/17 12:23
我知道了老師o(^o^)o
代老師
2021 02/17 12:24
主要看算什么，算收益率是Σ個別資產的收益率*個別資產的權重（權重乘以個別收益率的和），風險是權重平方*標準差的平方那個公式，
代老師
2021 02/17 12:25
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