问题已解决

麻煩老師詳細(xì)解答一下這道題的四小問(wèn)哈,資產(chǎn)組合M的期望收益率為18%,標(biāo)準(zhǔn)離差為27.9%;資產(chǎn)組合N的期望收益率為13%,標(biāo)準(zhǔn)離差率為1.2。投資者張某和趙某決定將其個(gè)人資金投資于資產(chǎn)組合M和N中,張某期望的最低收益率為16%,趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%。 要求:(1)計(jì)算資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率。 (2)判斷資產(chǎn)組合M和N哪個(gè)風(fēng)險(xiǎn)更大。 (3)為實(shí)現(xiàn)其期望的收益率,張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是多少? (4)判斷投資者張某和趙某誰(shuí)更厭惡風(fēng)險(xiǎn),并說(shuō)明理由。

84785031| 提问时间:2021 08/04 16:10
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率=27.9%/18%=1.55; 資產(chǎn)組合N的標(biāo)準(zhǔn)離差率為1.2,小于資產(chǎn)組合M的標(biāo)準(zhǔn)離差率1.55,因此資產(chǎn)組合M的風(fēng)險(xiǎn)更大。 設(shè)張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是X: 18%×X +13%×(1-X)=16%,解得X=60%。 因此,為實(shí)現(xiàn)期望的收益率,張某應(yīng)在資產(chǎn)組合M上投資的最低比例是60%。 趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn)。投資組合中,M有更高的風(fēng)險(xiǎn),張某在高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)M上投資的最低比例是60%,在低風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)N上投資的最高比例是40%,而趙某投資于資產(chǎn)組合M和N的資金比例分別為30%和70%,因此,趙某更厭惡風(fēng)險(xiǎn)。
2021 08/04 16:22
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
  • 实务
  • 税务
  • 初级职称
  • 中级职称
  • CPA
  • 税务师
  • CMA
  • 建筑
  • 事业单位
  • 财务软件
  • Excel
    提交问题

    相关问答

    查看更多

    您有一张限时会员卡待领取

    00:10:00

    免费领取
    Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~