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怎么理解IRR與債券期限，票面利率，轉(zhuǎn)換價格，轉(zhuǎn)換比率之間的關(guān)系？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學，你好！請稍等正在為你解答
2021 11/24 11:35
丁丁 
2021 11/24 11:36
解題思路：根據(jù)公式去判斷
丁丁
2021 11/24 11:47
因為t次方不好輸入，（1+ IRR）的t次方=轉(zhuǎn)換比率*股價/發(fā)行價格，轉(zhuǎn)換比率越高，等式右邊越大，那么內(nèi)涵收益率也就越高了
丁丁
2021 11/24 11:55
轉(zhuǎn)換比率=面值/轉(zhuǎn)換價格，轉(zhuǎn)換價格越高，轉(zhuǎn)換比率就低了，內(nèi)涵收益率也就低了
丁丁
2021 11/24 12:05
根據(jù)內(nèi)涵收益率的計算公式
債券發(fā)行價格=利息現(xiàn)值+本金現(xiàn)值
前面利率越高，利息越高，其他條件不變的情況下，內(nèi)涵收益率越高，才能讓上述等式成立
丁丁
2021 11/24 12:09
債券期限越長，債券價值越偏離債券面值
丁丁
2021 11/24 12:11
偏離的變化幅度最終會趨于平穩(wěn)
丁丁
2021 11/24 12:40
債券平價發(fā)行的時候，票面利率=內(nèi)涵收益率，無論期限多長，都不影響
丁丁
2021 11/24 12:41
債券期限長短對內(nèi)涵收益率的影響要分情況進行分析
84784981 
2021 11/24 13:51
（1+IRR）的t次方，為什么等于轉(zhuǎn)換比率？
84784981
2021 11/24 13:56
為什么等于轉(zhuǎn)換比率*股價/發(fā)行價格
丁丁
2021 11/24 14:09
這是一個公式哦，記住公式就好了
84784981
2021 11/24 14:11
這是一個固定公式？這個單息復息沒關(guān)系吧？
丁丁
2021 11/24 14:14
同學說的很對，記住公式就好了
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