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問題已解決
老師，這道題想問什么，沒有思路
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晚上好，就是考 資本資產(chǎn)定價模型這個公式和貝塔值的定義：無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔值為0，市場組合的貝塔值為1。
2023 08/08 20:58
84784987 
2023 08/08 21:00
CD怎么計算出來的
廖君老師 
2023 08/08 21:03
您好啊，CD都不用算，這是貝塔值的定義
無風(fēng)險資產(chǎn)的貝塔值為0，市場組合的貝塔值為1。
標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值都是用來衡量風(fēng)險的，而無風(fēng)險資產(chǎn)沒有風(fēng)險，即無風(fēng)險資產(chǎn)的風(fēng)險為0，所以，無風(fēng)險資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差和貝塔值均為0；
貝塔系數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義在于，它告訴我們相對于市場組合而言特定資產(chǎn)的系統(tǒng)風(fēng)險是少。市場組合相對于它自己的貝塔系數(shù)是1;
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