免費問答

我們要計算6個月期歐元對美元的遠期價格。已知6個月期美元利率為4.5%，6個月期歐元利率為2%，歐元對美元即期匯價為EUR/USD=1.58。 假設(shè)即期匯率為 S，即 S = 1.58 美元利率為 US_rate = 4.5% 歐元利率為 EUR_rate = 2% 遠期匯率公式為 F = S × (1 + US_rate/2) / (1 + EUR_rate/2) 這里，我們使用的是利率平價理論為基礎(chǔ)的遠期匯率計算公式。 計算結(jié)果為：1.5996 EUR/USD 所以，6個月期歐元對美元的遠期價格是 1.5996 EUR/USD。