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一家公司將從今天起兩個月收到 2,500,000 歐元，并希望將資金存三個月。短期歐元交易的貨幣市場利差如下表所示。 貨幣市場歐元利率利差 （%）1個月2個月3個月4個月5個月6個月0.20 - 0.250.28– 0.330.35 – 0.400.45 – 0.560.60 – 0.670.75 – 0.831)假設(shè)公司希望進(jìn)行貨幣市場對沖以固定未來的存款利率。解釋公司利率風(fēng)險敞口的特征，并計算其使用當(dāng)前利率可以達(dá)到的年化遠(yuǎn)期利率。以月而不是天為基礎(chǔ)進(jìn)行計算
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實際三個月利率 = (1 + 0.00375/12)^3 - 1 ≈ 0.003758
然后，我們可以將這個實際三個月利率年化，以得到年化遠(yuǎn)期利率：
年化遠(yuǎn)期利率 = (1 + 實際三個月利率)^(12/3) - 1 ≈ 0.0152%
01/07 05:13
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