问题已解决

這個第三問:求這個xyz投資組合的必要收益率:如果用貝塔系數(shù)加權(quán)平均算出投資組合的貝塔系數(shù):1.8*0.2+1.2*0.4+1.2*0.6*0.4=1.728 再用資產(chǎn)定價模型算出資產(chǎn)收益率組合3%+1.728*(8%-3%)=11.64%;這樣算為什么和答案不一樣呢?

FAILED
84785010| 提问时间:2024 01/23 14:14
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
丁小丁老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好!沒有貝塔系數(shù)加權(quán)平均的哦
2024 01/23 14:16
84785010
2024 01/23 14:21
課程上有講貝塔系數(shù)加權(quán)平均的啊
FAILED
丁小丁老師
2024 01/23 14:47
您好!不好意思1.8*0.2+1.2*0.4+1.2*0.6*0.4=1.128,這也就和答案對的上了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      相关问答

      查看更多

      最新回答

      查看更多

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~