问题已解决

資產(chǎn)定價模型的β系數(shù)咋算來著

84785029| 提问时间:2024 06/05 16:07
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 資本資產(chǎn)定價模型為Rf+β×(Rm—Rf)。Rf為無風險收益率,Rm為市場組合的平均收益率,(Rm—Rf)市場組合的風險收益率。 β系數(shù)(β)= 風險收益率 / 市場收益率。其中,β系數(shù)表示某項資產(chǎn)的收益率與市場收益率之間的相關(guān)性,風險收益率表示投資者承擔該項資產(chǎn)風險的補償,市場收益率則通常以整個市場的平均收益率來表示。
2024 06/05 16:14
84785029
2024 06/05 16:39
所以是Rm-Rf/Rm?謝謝
84785029
2024 06/05 16:46
麻煩老師了謝謝
bamboo老師
2024 06/05 16:47
β系數(shù)(β)= 風險收益率 / 市場收益率?
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:09:58

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~