问题已解决
資產(chǎn)定價模型的β系數(shù)咋算來著
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您好
資本資產(chǎn)定價模型為Rf+β×(Rm—Rf)。Rf為無風險收益率,Rm為市場組合的平均收益率,(Rm—Rf)市場組合的風險收益率。
β系數(shù)(β)= 風險收益率 / 市場收益率。其中,β系數(shù)表示某項資產(chǎn)的收益率與市場收益率之間的相關(guān)性,風險收益率表示投資者承擔該項資產(chǎn)風險的補償,市場收益率則通常以整個市場的平均收益率來表示。
2024 06/05 16:14
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2024 06/05 16:39
所以是Rm-Rf/Rm?謝謝
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2024 06/05 16:46
麻煩老師了謝謝
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bamboo老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 06/05 16:47
β系數(shù)(β)= 風險收益率 / 市場收益率?
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