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證券A 與證券B的標淮差分別為0.3,0.4,預期收益率分別為0.15和0.20， 它們之間的相關系數(shù)為 0.6。其投資組合由證券A、B按0.3和0.7的投資 比重構(gòu)成，計算該投資組合的預期收益率和標準差。

m8255_83088| 提問時間：2022 06/16 11:12
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好，計算過程如下 收益率=15%*0.3+20%*0.7=18.5% 標準差=（2*0.3*0.3*0.3*0.3+2*0.7*0.7*0.4*0.4+2*0.3*0.4*0.3*0.7*0.6）^0.5=0.451
2022 06/16 11:24
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