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實(shí)務(wù)
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航小薇準(zhǔn)備從證券市場(chǎng)購買A、B、C三種股票組成投資組合。已知A,B.C三種股票的系數(shù)分別為0.5、1.4和1.8?，F(xiàn)行國庫券的收益率為4%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為8%。要求：(1）如果航小薇按照3:3:4的比例分別買了A、B、C三種股票，請(qǐng)計(jì)算該投資組合的目系數(shù)和必要收益率。(2）假設(shè)航小微準(zhǔn)備長(zhǎng)期持有A股票，A股票第一年年末的每股股利為2元，預(yù)計(jì)年股利增長(zhǎng)率為6%，當(dāng)前每股市價(jià)為105元，通過計(jì)算說明航小薇購買A股票是否合算？
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(1)投資組合的系數(shù)為1.35，必要收益率為12.2%。
(2)根據(jù)貝他定律，航小薇購買A股票的收益率等于國庫券收益率加上市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)加上股票期望收益，即4%+8%+12.2%=24.2%，大于A股票的預(yù)期收益率6%，所以購買A股票是合算的。
2023 01/17 20:50
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