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二叉樹期權(quán)定價(jià)模型是什么?
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速問速答二叉樹期權(quán)定價(jià)(BOP)模型是一種用于估計(jì)未來時(shí)間步驟內(nèi)二叉期權(quán)行權(quán)價(jià)格的金融技術(shù)工具。其原理是基于資產(chǎn)價(jià)格在未來可能發(fā)生的路徑,根據(jù)資產(chǎn)價(jià)格變化的概率,來計(jì)算這種行權(quán)價(jià)格。
BOP模型非常易于實(shí)現(xiàn),采用最簡單的方法,模擬所有可能行權(quán)價(jià)格路徑,根據(jù)這些價(jià)格路徑上的期權(quán)行權(quán)價(jià)格來計(jì)算未來時(shí)段內(nèi)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格。 BOP模型也可以用于高維數(shù)據(jù)分析,用于分析概率分布的不確定性,計(jì)算可能導(dǎo)致不同行權(quán)價(jià)格的高維組合,從而準(zhǔn)確估計(jì)未來時(shí)段期權(quán)行權(quán)價(jià)格。
拓展:期權(quán)定價(jià)技術(shù)不僅限于二叉期權(quán)定價(jià),還有其他技術(shù)如巴塞爾期權(quán)定價(jià)模型、風(fēng)險(xiǎn)中和期權(quán)定價(jià)模型和隨機(jī)期權(quán)定價(jià)模型可以用于計(jì)算期權(quán)價(jià)格。
2023 01/30 20:24
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